单选题:假设A证券的方差是4%,AB证券资产组合的协方差为0.48%,AB的相关系数为0.24,在资产组合中A证券占的比例为60

题目内容:
假设A证券的方差是4%,AB证券资产组合的协方差为0.48%,AB的相关系数为0.24,在资产组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB资产组合收益率的标准离差为(  )。 A.11.79%
B.15.49%
C.12.57%
D.13.53%

参考答案:
答案解析:

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