考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3 考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%,无风险利率 6%,如果存在无套利机会 分类:研究生入学 题型:选择题 查看答案
有一个风险分散非常好的资产组合, 证券数量很多, 单指数模型成立, 资产组合 σ =0.2σ M=0.16,求 β() 有一个风险分散非常好的资产组合, 证券数量很多, 单指数模型成立, 资产组合 σ =0.2σ M=0.16,求 β() 分类:研究生入学 题型:选择题 查看答案